Entwicklung Mechanische Handelssysteme

Entwerfen einer robusten mechanischen Handelsstrategie: Eine Best Practice im Trading von Brett: Diese Best Practice Post kommt zu uns von Edward Heming, der der Autor des Lord Tedders Trading Blog ist. Er diskutiert ein paar Aspekte der Entwicklung einer zuverlässigen mechanischen Handelsstrategie und deckt auch die Vor-und Nachteile der mechanischen Handel. Beachten Sie, dass Henry Carstens auch eine Reihe von Artikeln zum Thema der Entwicklung von Handelssystemen zur Verfügung gestellt hat. Was ich am meisten über Lord Tedders Artikel ist die Einsicht, dass die Erforschung System Ideen ist ein guter Weg, um ein Gefühl für den Markt zu gewinnen. Aus diesem Grund kann es sogar dem diskretionären Händler zugute kommen. Diejenigen, die einige Vorteile des Systemtests ohne die Herausforderungen der Programmierung erhalten möchten, können auf das von Trade Ideas entwickelte Odds Maker-Programm zugreifen oder den Rat von Bonnie Lee Hill folgen und die Dropdown-Menü-Testplattform nutzen, die über Ensign Software verfügbar ist. Mit solchen Werkzeugen ist es einfacher als je zuvor, wirklich zu bestimmen, ob Ihre Ideen Ihnen einen Leistungsvorteil bieten. Danke an Edward für die aufschlussreiche Post. Eine der Fragen, die ich oft nach Strategie-Design gefragt habe, ist, wie Sie eine robuste mechanische Handelsstrategie konstruieren8221 Um zu verstehen, wie man eine robuste mechanische Strategie baut, ist es wichtig zu verstehen, was eine robuste mechanische Strategie ist. Eine mechanische Strategie ist einfach ein quantifizierter Entscheidungsstrom, der entweder einen 8220trading Roboter8221 oder den Trader selbst führt, um Positionsgröße zu bestimmen, Einträge, Ausgänge und stoppt alle in einer völlig Hände weg Mode 8211 mit anderen Worten, wenn Sie eine funktionierende mechanische System Ihre Eingabe haben Nicht nötig (oder wenn auch nur sehr eingeschränkt). Darüber hinaus muss für eine mechanische Strategie robust sein, sie muss auf einer 8220trading edge8221 profitieren. Dies kann alles von einer statistischen Kante (Trending) zu einer Ausführungskante (Arbitrage) sein. Darüber hinaus muss diese Strategie über einen umfangreichen Geschäftsverlauf historisch (mindestens mehrere hundert) bestehen und muss im künftigen Handel (was simuliert werden kann) halten. Ein mechanisches System hat mehrere Vorteile, die diskretionäre Händler nicht, wie die Fähigkeit, quantitative und Data-Mining-Analyse schnell und über ausgedehnte historische Perioden durchzuführen. Darüber hinaus können mechanische Systeme etwas von der emotionalen Bedrängnis, die den diskretionären Handel 8211 begleitet, besonders bei den neuen Händlern zu lindern. Allerdings ist es wichtig zu erkennen, dass der mechanische Handel auch mehrere Nachteile hat. Das erste Wesen, dass Sie in der Lage sein werden, jede Handelsentscheidung zu quantifizieren, die das System machen wird, zweitens muss das mechanische System periodisch angepasst werden (genau wie ein diskretionärer Trader seine Methoden einstellt) entweder durch inhärente Anpassungsfähigkeit, Optimierung oder Diversifizierung . Schließlich funktionieren mechanische Systeme nur, wenn man in die ungeheure Zeit und Mühe setzt, um das Programm zu programmieren, zu testen, zu debuggen und kontinuierlich anzupassen. Um eine mechanische Strategie zu entwerfen, ist es wichtig, drei Dinge vor allem anderen zu berücksichtigen: 1) Ihr Ziel für dieses System, 2) Ihr Markt, 3) Ihr Zeitrahmen. Sobald Sie dies bestimmt haben, ist es einfach, Ihre wesentliche Methodik zu finden, weil es nur 4 Möglichkeiten gibt, jeden Markt zu handeln: 1) Trendhandel, 2) Impulshandel, 3) Rückkehr zum mittleren Handel, 4) und fundamentalen Handel. Sobald Sie Ihr Ziel, Markt, Zeitrahmen und Methode bestimmt haben, sind Sie bereit zu versuchen, Ihre erste Strategie zusammenzustellen. Viele von euch denken vermutlich an dieser Stelle, wenn ich mich nicht über dieses Zeug kenne8221. Wenn du bereits ein erfahrener diskretionärer Trader bist, sollte das nicht übermäßig schwierig sein. Allerdings, wenn Sie nicht über umfangreiche Erfahrung haben, müssen Sie eine Methode finden, die funktioniert. Diese Methode kann so einfach sein wie ein gleitender durchschnittlicher Cross-Longshort so kompliziert wie ein kontinuierlich anpassendes kollaboratives neuronales Netzwerk, das täglich genetisch neu optimiert wird. Der beste Weg für den unerfahrenen Händler, ein neues System zu bauen ist, um Ideen zu testen. Dies kann auf zweifache Weise erfolgen 811 visuell oder programmgesteuert. Für jemanden ohne umfangreiche Programmierkenntnisse, wäre das Beste, um mit dem, was ich nennen 8220candle von candle8221 zurück testen beginnen. Dies geschieht durch eine Idee (wie eine gleitende durchschnittliche Crossover) und testet sie mit historischen Daten über den gegebenen Markt und Zeitrahmen, indem sie Ihre Charts von der Vergangenheit in die Zukunft verschieben und die Art und Weise, wie das System 8211 ohne zukünftiges Wissen sein würde Der Märkte. Diese Methode ist, wie ich meine ersten zehn 8220strategies8221 getestet habe, von denen vier ich noch heute weiter treibe (darunter zwei, die von Phil McGrew entworfen wurden, die ich mit dieser Methode getestet habe und noch heute handeln). Allerdings musste ich fast fünfzig oder sechzig Ideen testen, um auf diese zehn Strategien zu kommen, die funktionieren und schließlich den Prozess verfeinern, bis ich vier dieser zehn Systeme gefunden hatte, die ich handelbar fand. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie zeitraubend dieser Prozess ist, habe ich diese zehn Strategien intensiv getestet, die oft über 2 Jahre von 15 Minuten Bars und 8220executing8221 Hunderte von Trades betrachten. Ich habe fast 700 echte Stunden damit verbracht, diese Tests durchzuführen (und I8217m ziemlich schnell mit einem Diagramm und Excel). Es klingt wie eine Menge Arbeit richtig Nun war es, aber es gab mir auch ein Gefühl für die Märkte, die fast so gut ist, dass sie diese Märkte in Echtzeit gehandelt haben. Nachdem ich das schon seit einiger Zeit gearbeitet habe, fühlte ich, dass es einen effektiveren Weg geben sollte, Ideen zu testen. Und es gibt 8211 programmatische Tests. Programmatische Tests können wieder sehr einfach sein 8211 ein einfaches gleitendes durchschnittliches Kreuz ist eine einfache Sache, um in fast jeder Programmiersprache zu programmieren. Allerdings sind die Schwierigkeiten, die den anfänglichen programmatischen Händler zerstören können, fast endlos. Viele populäre Handelspakete verfolgen nicht Ihre Eigenkapitalposition tick durch Tick, eher ist es verfolgt bar durch Stab (und wenn you8217re Handel täglich Bars können Sie sich die Probleme vorstellen). Auch Ideen, die ich ausführlich von Hand getestet hatte, waren manchmal schwer zu programmieren. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo ich ein kritisches Konzept (auch in geringem Maße) falsch gemacht habe, und das gab drastisch verschiedene Ergebnisse als meine Handprüfung. Ohne die Erkenntnis, dass es der Code war, der falsch war, hätte ich vielleicht viele Handelsideen, die tatsächlich gültig waren, fälschlicherweise entlassen. Darüber hinaus ist es auf dieser Ebene des programmatischen Handels sehr wichtig, Faktoren der Minimierung von Inputs (Freiheitsgrade) und der Nutzung flexibler Inputs zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür wäre, einen 3 ATR-Stopp anstelle eines 60-Pip-Stopps zu nutzen, so dass, da die Preise und die Volatilität des Marktes Ihren Stopp schwanken, nicht durch zufälliges Lärm herausgenommen wird. Andere Möglichkeiten, die Sie die Robustheit Ihrer Strategie verbessern können, beinhalten die Nutzung realistischer Fills und Provisionen und stellen sicher, dass Ihre Limit Orders tatsächlich gefüllt worden sind (dies ist nicht so einfach, in einer Software zu testen, wie es sein sollte). Optimierung ist ein weiteres nützliches Werkzeug, um an dieser Stelle in Ihrem Strategie-Test-Karriere zu berücksichtigen. Das ist ein kraftvolles, aber zweischneidiges Schwert. Die Verwendung von genetischen Algorithmen und ähnlichen 8220hill climbing8221 Techniken sind ein häufiger Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Optimierung nicht gibt Ihnen eine Single-Point-Anomalie, sondern dass es ähnliche Eingabewerte um Ihre Eingaben, die ähnliche Equity-Graphen geben. Walk-Forward-Tests ist ein weiteres nützliches Werkzeug, das Ihnen helfen kann, realistische Ergebnisse zu erzielen und selbst zu sehen, ob eine Strategie auf Daten, die nicht optimiert wurden (ähnlich der Zukunft), erfolgreich gewesen wäre. Ich gehe weiter in den programmatischen Handel, nachdem ich viele Fallstricke erlebt habe, fühle ich, dass ich in der Lage sein werde, mehr als eine Idee zu einer Zeit zu testen. In der Tat, im Idealfall möchte ich viele Ideen, über mehrere Zeitrahmen und mehrere Märkte testen. Im Moment ist dies die Arbeit, die ich bei der Gestaltung beteiligt bin und ich fühle, dass dies mir helfen wird, die Märkte mit der Geschwindigkeit und Präzision zu analysieren, die meinen Handel auf die nächste Stufe bringen wird. Dies ist die Arena der besten Strategie-Designer, wo statistische Datenabbau, Marktanalyse, Zeitrahmenanalyse, technische Analyse, Fundamentalanalyse und Geldmanagement mit realistischen Evolutionstests zu einem einzigen Paket kombiniert werden. Wie Sie sehen können, ist fortgeschrittene programmatische Tests und Handel eine komplexe Arena. Ich selbst lerne und lerne mich keinesfalls als Experte. Die gute Nachricht ist, dass eine erfolgreiche, robuste mechanische Strategieerstellung und - implementierung in einfacher oder komplexer Weise durchgeführt werden kann. Immerhin sind die sehr einfachen Strategien getestet und mit Kerze durch Kerzen-Backtesting entworfen noch ein Eckpfeiler meiner Trading-Methodik. Von Brett: Hinweis Edwards Beratung: Start klein, halten Sie es machbar, und dann bauen Sie Ihre Fähigkeiten. Ihre besten Ideen kommen aus intensiver Beobachtung, aber einige der besten Ideen sind die einfachsten und einfachsten. Ive hat vor kurzem einen Anruf für Händler und Programmierer, die gerne zusammenarbeiten würde dies eine vielversprechende Art und Weise zu bekommen Brett Steenbarger, Ph. D. (Wiley, 2006), der Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) mit dem Interesse, historische Muster in den Märkten zu nutzen Eine Handelskante finden. Ich interessiere mich auch für die Leistungssteigerung unter den Händlern, die sich auf die Forschung von Experten in verschiedenen Bereichen stützt. Ich habe mich verlassen von Blogging ab Mai 2010 aufgrund meiner Rolle bei einem globalen Makro-Hedge-Fonds. Blogging wieder im Februar 2014, zusammen mit regelmäßigen Posting auf Twitter und StockTwits (Steenbab). Ich unterrichte kurze Therapie als klinischer Associate Professor am SUNY Upstate in Syracuse, mit einem besonderen Schwerpunkt der lösungsorientierten Therapien für die geistig gut. Mitherausgeber der Kunst und Wissenschaft der kurzen Psychotherapien (American Psychiatric Press, 2012). Mein komplettes Profil ansehen Abonnieren Sie den Twitter Trader Blog ArchiveMetaTrader Expert Advisor 9. Juni 2014 Stier keine Kommentare Mathematische Erwartung in Multicurrency Forex Trading Einige Forex Trader verwenden die gleiche Trading-Strategie für alle Währungen, während andere völlig verschiedene Strategien abhängig von den Währungspaaren gehandelt werden . Oder Händler können mehrere Strategien mit mehreren Forex-Paaren verwenden, um vielleicht die Gewinne zu erhöhen und gleichzeitig das Risiko des Drawdowns zu reduzieren, das sich aus einer Überkonzentration auf einer einzigen Strategie ergibt. Expertenberater (EA) machen es möglich, die Eingabeparameter zu optimieren, aber sie machen es nicht unbedingt einfacher, getrennte Strategien zusammen in ein einziges System zu bringen. Und das Testen kann ein erhöhtes Risiko aus überlappenden oder korrelierten Drawdowns zeigen, wenn unterschiedliche Forex-Strategien zusammengeführt werden. Mit Hilfe von Algorithmen kann ein Handelssystem Währungspaare überprüfen und spezifische Operationen nach Eingabeparametern durchführen. Eine Mehrwährungs-Multisystem-EA kann in Handarbeit gemacht werden, um alle Handelsstrategien nebeneinander zu beurteilen. Dies kann hilfreich sein, wenn nur eine einzige EA auf ein bestimmtes Konto zugreifen darf. Es kann schwierig sein, ein Forex Trading System zu entwickeln, das gut über verschiedene Währungspaare unter einer Vielzahl von Bedingungen arbeitet. Die meisten der weithin bekannten Systeme für den Mehrwährungshandel basieren auf Trendfolgen, wie z. B. Donchian-Channel-Ausbrüchen, und sollen von sehr langfristigen Trends profitieren. Dennoch muss eine Multicurrency-Strategie deutlich zeigen, dass sie einen Sieg über die typischen Zeithorizonte für Forex Trader haben. Zum Beispiel, damit ein System sowohl mit EURUSD als auch mit USDJPY gut funktionieren kann, müssen die Signale trotz der Volatilität und der möglichen Korrelation zwischen den beiden Paaren eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und Trades müssen in relativ kurzen Zeiträumen Gewinner werden. Wenn nicht, dann handelnde korrelierte Paare können ein Risiko der Überkonzentration und des übermäßigen Drawdowns verursachen. Es gibt viele profitable Möglichkeiten im Handel der vier großen Währungspaare 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF. Ich habe einen guten Erfolg gehabt, indem ich eine Strategie verwende, die auf mathematischer Erwartung (ME) basiert. Ich benutze MICH, um Daten zu analysieren und umfassende Handelsmöglichkeiten zu ermitteln und die Einstiegspunkte für den Handel der vier großen Währungspaare zu berechnen. Mathematische Erwartung prognostiziert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Forex-Handel gewinnen wird Eine gut programmierte EA kann ME-Tools verwenden, um zu helfen, Systeme zu erstellen, die über mehrere Währungspaare hinweg arbeiten. Ive half, ein paar Systeme zu entwickeln, die in Echtzeit arbeiten und langfristige Profitabilität durch Backtests zeigen. In letzter Zeit haben sich die Händler auf die Nachteile aufmerksam geworden, die bei der Verwendung von Data-Mining-Techniken zur Rückverfolgung und Feinabstimmung von Strategien für Devisenhandelssysteme entstehen. Alternative Systementwicklungsmethoden wie Systemparameter Permutation (SPP) sind jetzt verfügbar und können Händler helfen, das Problem der Data-Mining-Bias zu vermeiden. Wenn es sorgfältig getan wird, wird SPP oder Data Mining dazu beitragen, eine Reihe von qualitativ hochwertigen Indikatoren zu erstellen, um Signale über die vier großen Währungspaare zu erzeugen. Dann berechnet der Fachberater Mathematische Erwartung, um zu sehen, ob der Handel wahrscheinlich rentabel ist oder nicht. Schließlich ist es eine Frage der Festlegung von Filtern und Tests, um präzise Strategien zu finden, die konsequent zu gewinnenden, profitable Signale führen. Ein - und Ausspeisepunkte werden durch das mechanische Handelssystem mit mathematischer Erwartung für die aktuelle Volatilität angepasst. Berechnen der mathematischen Erwartung des Erfolgs Mathematische Erwartung (ME) ist eine Statistik, die den größten vorübergehenden Gewinn misst, den ein Handel die ganze Zeit erlebt hat, die er offen blieb. Es wurde zuerst unter den von Ralph Vince entwickelten Optimal-F Positionsgrößen - und Geldmanagementregeln populär. Die Gleichung ist: Mathematische Erwartung MFE MAE Das mathematische Erwartungswerkzeug gibt den Mehrwährungs-Forex-Händlern einen prädiktiven Vorsprung bei der Entwicklung von Gewinnsystemen. ME ist nach den Konzepten von Maximum Cheap Excursion (MFE) und Maximum Adverse Excursion (MAE) definiert. MEs-Wert kann in Echtzeit durch das mechanische Handelssystem berechnet werden. Maximaler günstiger Ausflug ist die größte Balance auf einem günstigen Handel, bevor ein Devisenhandel geschlossen ist, unabhängig vom endgültigen Schlusskurs während des Zeitraums, ob täglich, stündlich oder minutiös. MFE ist die höchste positive Bilanz, während der Handel offen war. Maximum Adverse Excursion ist der größte unrealisierte oder vorübergehende Verlust während eines Handels, unabhängig davon, ob der Handel als Verlierer geschlossen wurde oder nicht. MAE ist die niedrigste negative Balance auf dem Handel, während es offen war. Um das ME von einem gegebenen Forex-Paar zu quantifizieren und zu analysieren, können Händler einfach durchschnittliche MFE und durchschnittliche MAE für eine große Anzahl von vergangenen Trades berechnen. Mathematische Erwartung gleich Maximaler günstiger Exkursion minus Maximum Adverse Excursion. Wenn der durchschnittliche MFE größer als der durchschnittliche MAE ist, dann ist die mathematische Erwartung positiv. Je größer das Verhältnis zwischen MFE und MAE für ein gegebenes Währungspaar ist, desto günstiger ist der Ausblick für einen potenziellen Handel. Mehrwährungs-Devisenhandelsstrategien basierend auf mathematischer Erwartung Beim Handel von EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF mit einer Mehrwährungsstrategie, die auf der mathematischen Erwartung basiert, ist diese Metrik in der Regel positiv und allgemein hoch und ähnlich bei den verschiedenen Währungspaaren. Es ist wichtig, die Auswertung der Positionsgröße oder der Trade-Exit-Regeln oder anderer Parameter zu vermeiden, während der Fachberater die Einstiegspunkte analysiert. Diese Parameter können unabhängig vom mechanischen Handelssystem auf der Grundlage von ME eingestellt werden, die auf die Volatilität angepasst sind, wie später in diesem Artikel diskutiert wird. Nach der Ermittlung des Einstiegspunktes und der Handelsrichtung berechnet das mechanische Handelssystem MFE - und MAE-Werte im Allgemeinen zunächst um 10 bar über den Eintrittspreis hinaus, dann 15 bar darüber hinaus, dann 20 bar über den Eintrittspreis hinaus. Zusätzlich zu den Signalisierungs-Eintrittspunkten zeigt das ME auch an, ob der Forex-Trades-Vorteil am besten unmittelbar nach dem Öffnen der Position oder bei einem durchschnittlichen Intervall nach der Position ist. Meine einfachste Multicurrency-Trading-Strategie nutzt Tagesdiagramme und stützt sich auf eine Kombination von drei preisbasierten Regeln und nur wenige Parameter, die mathematische Erwartungen zur Vorhersage des Erfolgs verwenden. Die Regeln für lange und kurze Trades sind wie folgt: Handel lange (und schließen Sie einen kurzen Handel), wenn: Schließen Sie gt Zurück Schließen Öffnen Sie gt Zurück Niedrig Zurück Schließen gt Prior Schließen Handel kurz (und schließen Sie einen langen Handel), wenn: Schließen Sie lt Zurück Schließen Öffnen Lt Vorheriges Hoch Voriges Schließen Lt Prior Schließen Dieses System kehrt den Handel um, wenn sich das Signal ändert. Also, wenn das System eine lange Position offen hat, wenn ein kurzes Signal empfangen wird, schließt das System die lange Position und stattdessen kurz. Ebenso, wenn das System eine offene Position 8220short8221 hat, wenn ein 8220long8221 Level empfangen wird, schließt es das kurze und sofort lange. Ein weiterer Parameter dieses Systems ist der Stop-Loss-Trigger, der auf einen Wert gesetzt ist, der nur etwas mehr als der fünfzehntägige oder zwanzig-tägige durchschnittliche wahre Bereich (ATR) ist. Dieser Wert wird jedes Mal aktualisiert, wenn ein neues Signal in die gleiche Richtung empfangen wird. Dennoch, wenn es neue Signale in die gleiche Richtung gibt, fügt mein System keine neuen Positionen hinzu, da Ive festgestellt hat, dass Drawdowns zusätzliche Gewinne überwiegen, wenn dies der Fall ist. Schließlich weist das System in Bezug auf die Positionsgröße ein maximales Eigenkapital eines einzelnen High-ME-Handels auf. Wenn es mehrere Signale in mehreren Währungspaaren gibt, doch die ME-Berechnungen zeigen die Korrelation zwischen den Signalen, die Gesamtpositionsgrößen sind nicht mehr als 2 des Eigenkapitals. Handelsergebnisse Dieses einfache Mehrwährungs-Devisenhandelssystem hat anständige Ergebnisse im realen Handel gezeigt, und das Back-Testing über einen Zeitraum von zwanzig Jahren zeigt, dass es für mindestens sechzehn von den zwanzig Jahren getestet wurde. Es hat ein Reward-to-Risk-Verhältnis von etwa 1,7 und Gewinner Prozentsatz rund 45 gezeigt, während der Gewinnfaktor war fast 1,4. Dennoch können die Drawdowns langwierig sein Der längste Drawdown, der unter Backtests gesehen wurde, war mehr als 1000 Tage. Das Verhältnis von Profit-to-Drawdown bei der Nutzung dieser Strategie ähnelt dem der Kauf - und Lagerbestände, und während der Back-Testing-Quote lag das Verhältnis bei einer Gesamtrendite von mehr als 500 während eines zwanzigjährigen Backtests bei etwa 0,35 . Risikomanagement für Multicurrency-Trading-Strategien unter Verwendung von ME Durch die Kenntnis der durchschnittlichen MFE - und MAE-Werte kann ein Forex-Trader ein multizentrisches mechanisches System programmieren, um einen Handel mit einem Gewinnziel oder einem Stop-Loss-Punkt zu beenden, der durch Hinzufügen einer berechneten Anzahl von Pips über das Maximum hinaus bestimmt wird Günstige Ausflug - oder Maximalwerte für uneingeschränkte Exkursionen. Im Durchschnitt, um im Laufe der Zeit zu gewinnen, muss das Devisenhandelssystem das Profitziel öfter erreichen, als es die Stop-Loss-Exit-Ebene berührt. Zum Beispiel, wenn mein System eine durchschnittliche MAE von 35 Pips und eine durchschnittliche MFE von 55 Pips sieht, gibt es eine handelbare Gelegenheit. Das Gewinnziel kann für 50 Pips projiziert werden, was 5 Pips weniger als MFE ist, und der Stop-Loss-Ausgang kann auf 30 Pips eingestellt werden, was 5 Pips über die MAE hinaus ist. In Bezug auf System-Design, ist es wichtig, das Handelssystem zu programmieren, um Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte nach Volatilität zu definieren, anstatt eine feste Anzahl von Pips festzulegen. Volatilität hilft bei der Ermittlung von Ausspeisepunkten für den Mehrwährungshandel Wie bereits erwähnt, kann ein mechanisches Handelssystem die durchschnittliche True Range (ATR) als flüchtigkeitsabhängiges Werkzeug zur Berechnung von MAE und MFE verwenden, um Exit-Punkte festzulegen. Das System ermittelt den Einstiegspreis plus oder minus einen Prozentsatz des ATR, der nach der ME-Analyse bearbeitbar ist. Um eine groß genug Probe zu haben, stelle ich normalerweise die ATR ein, um die vorherigen 15 oder 20 Zeitrahmen zu berechnen. Zum Beispiel, während eines Marktes, wenn die EURUSD einen Durchschnitt von etwa 100 Pips pro Tag bewegt, sollte das System Ziel-Profit-Punkte und Stop-Loss-Punkte auf der Grundlage der aktuellen Volatilität und die Analyse von ME berechnen. Also, wenn ein Handel in einer günstigen Richtung für 55 Pips bewegt, und wenn die aktuelle ATR 85 Pips ist, wird die Bewegung nicht als 55 Pips stattdessen gemeldet, die MFE wird als 64,7 von ATR gemeldet. Im Laufe der Zeit habe ich gesehen, dass die MFE für die vier großen Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF um einen MFE-Wert von etwa 60 ATR schwanken und durchschnittlich MAE um 40 ATR für den typischen Eintrag nach 15 Zeiträumen. Um die Devisenhandelsergebnisse nach der Volatilität fein abzustimmen, kann das mechanische Handelssystem die Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte auf unterschiedlichem Niveau einstellen. Beispielsweise kann das System den Gewinnziel-Austrittspunkt bei 55 des ATR-Wertes von dem Eintrittspunkt weg setzen, nicht bei dem MFE-Vollwert von 60. Und die Flüchtigkeit kann die Einstellung der Stop-Loss-Austrittspunkte bei 45 des ATR-Werts erfordern Jenseits des Einstiegspunktes, nicht bei 40 ATR. Dennoch ist dieses System wahrscheinlich, Ziel-Profit-Ebenen häufiger als Stop-Loss-Level zu erreichen, und die Gewinner sollten größer sein, solange Zielgewinne größer als Stop-Verluste gesetzt sind. Für alle Trades basiert die berechnete Anzahl von Pips für Zielgewinne und Stop-Verluste immer auf der Volatilität gerade zum Zeitpunkt des Handels, wie sich die ATR widerspiegelt. Wenn ein Signal auftritt, prüft das Handelssystem den Wert des aktuellen ATR und berechnet dann die genaue Anzahl von Pips, um Zielgewinn und Stop-Loss Level zu erreichen. Als Beispiel, davon ausgehen, es ist ein Signal zu lange in EURUSD zu gehen, und die aktuelle ATR ist bei 100 Pips. So wird der Ziel-Profit-Punkt bei 55 Pips über den Eintrittspreis (55 des ATR-Wertes) liegen. Und der Stop-Loss wird bei 45 Pips unter dem Eintrittspreis (45 der ATR) liegen. Noch ein paar Gedanken über die mathematische Erwartung Die mathematische Erwartung ist für kurze Trades in der Regel niedriger, und einige Händler haben gesehen, dass ME um so viel wie achtzehn Takte nach dem offenen, dann Zerfall während Preisschwankungen um so viel wie achtzig Takte nach dem Öffnen. Für lange Trades hat die ME im Allgemeinen eine längere Lebensdauer, mit Werten, die bis zum dreißigsten Zeitraum schnell ansteigen können und dann langsam bis zu etwa 75 Zeitspannen fortfahren. Mit diesem System beträgt meine durchschnittliche Handelsdauer etwa 25 Tage. Der beste Aufwärtstrend beim Handel EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF scheint um etwa 30 Zeiträume zu kommen. Wenn die günstige Bewegung weiter vorbei an diesem durchschnittlichen Punkt fortfährt, dann ist es wahrscheinlich, dass irgendeine Art von fundamentalen Vorurteilen auf dem Markt den Umzug verlängert. Zusammenfassend, diese grundlegende Multi-Währungs-Forex Trading-Strategie nutzt eine positive, hohe ME geteilt über die vier großen Währungspaare. Die Beiträge, Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte basieren alle auf ME. Wenn die mathematischen Erwartungsindikatoren den Erfolg voraussagen, können die vier großen Währungspaare 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF erfolgreich zusammen oder getrennt gehandelt werden. Hast du mich in deinem Trading getestet. Algo-Box entwickelt mechanische Handelssysteme. Unsere Spezialität sind SP500 verwandte Instrumente. Wir haben Handelssysteme für alle Zeitrahmen von mehrtägigen bis hochfrequenten, langlebigen Intraday-Handelssystemen entwickelt, wobei verschiedene Broker-APIs oder FIX-Konzepte verwendet werden. Unsere Arbeit basiert auf drei Hauptkomponenten, auf die wir all unseren Erfolg zurückführen: 1. Kräftige Geldmanagementdisziplin 2. Studium des Marktverhaltens durch die Geschichte. 3. Gründliches Risikomanagement Weitere Details zu bestimmten Systemen finden Sie hier.